- 券商
- 英国房价
- 投资组合收益对比回测 – 不同资产配置在不同时间段下的回报比较。
- 不同资产回报率统计 – 过去业绩不能保证将来的回报,同时应根据财务目标和风险承受能力选择合适的投资。
资产类别 | 对应标的(2004-2018) | 平均年增 | 最优 | 最差 |
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大盘股 | S&P 500 Index | 0.0777 | 0.324 | -0.37 |
小盘股 | Russell 2000 Index | 0.0749 | 0.388 | -0.338 |
发达国家股 | MSCI EAFE Index | 0.0522 | 0.325 | -0.431 |
新兴市场股 | MSCI Emerging Markets Index | 0.0826 | 0.79 | -0.532 |
房产信托 | FTSE NAREIT All Equity Index | 0.0852 | 0.351 | -0.377 |
高评级债券 | Barclay’s U.S. Aggregate Bond Index | 0.0387 | 0.0784 | -0.02 |
高收益债券 | BofAML US High Yield Master II Index | 0.0713 | 0.575 | -0.264 |
现金 | 3 Month Treasury Bill Rate | 0.0125 | 0.047 | 0 |
AA | 15%大盘股、15%发达国家股、10%小盘股、10%新兴市场股、10%房产信托、40%高评级债券,每年进行权重复原 | 0.0667 | 0.246 | -0.224 |